Prophet1 [코인 자동 매매 개발기 2] 변동성 돌파 전략, Prophet, Back-Testing 적어도 2주에 한 번씩은 모델을 개선하고 전략을 찾아 추가하려고 했으나, 일을 하며 부수적으로 무엇인가 한다는 것은 매우 어려웠다... 앞 포스터에서 언급한 것처럼 "조코딩"님의 유튜브를 참고하여 strategies.py에는 변동성 돌파 전략을, models.py에는 페이스북의 시계열 모델인 Prophet을 추가했다. 그 외에도 validation.py에 모델의 성능을 검증하는 model_validation 함수와 이전 데이터로 수익률을 판단해보는 backtesting 함수, 그리고 backtesting을 시각화하는 기능을 추가하였다. Strategy: 변동성 돌파 전략 (Volatility Break-out Strategy) 해당 전략은 위 그림을 통해 설명할 수 있다. 전 날의 시가와 종가 사이에서 .. 2022. 5. 30. 이전 1 다음
