Projects/System Trading2 [코인 자동 매매 개발기 2] 변동성 돌파 전략, Prophet, Back-Testing 적어도 2주에 한 번씩은 모델을 개선하고 전략을 찾아 추가하려고 했으나, 일을 하며 부수적으로 무엇인가 한다는 것은 매우 어려웠다... 앞 포스터에서 언급한 것처럼 "조코딩"님의 유튜브를 참고하여 strategies.py에는 변동성 돌파 전략을, models.py에는 페이스북의 시계열 모델인 Prophet을 추가했다. 그 외에도 validation.py에 모델의 성능을 검증하는 model_validation 함수와 이전 데이터로 수익률을 판단해보는 backtesting 함수, 그리고 backtesting을 시각화하는 기능을 추가하였다. Strategy: 변동성 돌파 전략 (Volatility Break-out Strategy) 해당 전략은 위 그림을 통해 설명할 수 있다. 전 날의 시가와 종가 사이에서 .. 2022. 5. 30. [코인 자동 매매 개발기 1] 초기 시스템 설계 코인 자동 매매 시스템을 개발하는 미니 프로젝트를 시작했다. 주식이 아닌 코인으로 자동 매매 시스템을 개발하는 이유는 접근성이 쉽게 느껴졌기 때문이다. 또한, 외부적 요인 없이 차트 자체로 예측하기 쉬울 것이라고 판단했다. (근거 없는 개인의 의견...) 여유가 있을 때마다 개발 및 예측 모델 실험을 할 예정이며 최종적으론 파이썬 라이브러리로 사용할 수 있게 함과 동시에 웹으로 자동 매매 결과를 배포하여 모델의 성능이나 해당 시스템을 사용했을 시에 손익을 나타내는 것을 목표로 하고 있다. (그 과정에서 ML 뿐만 아니라 프론트와 백앤드도 학습하여 어느 정도 Full-Stack 지식을 쌓고 싶다.) 시스템 설계 자동 매매 시스템은 config.json에서 하이퍼파라미터를 입력받고 자동 매매가 진행될 mai.. 2022. 5. 1. 이전 1 다음
